Ein beispiel der uneindeutlichkeit der Lösung der stochastischen integralgleichung von K. Ito
Abstract
In dieser Artikel beweißt man, daß die stochastische Integralgleichung $$\kappa_j(\omega)=\kappa _s(\omega )+\int_s^t{\left|{\kappa_k(\omega)}\right|^\alpha}\,d\xi _u(\omega )$$bei$0<\alpha<\tfrac{1}{2}$viele Lösungen hat.
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[v1] 1962